Сигналы VSA: преимущества методики и ее недостатки
Метод VSA позволяет проанализировать рынок, используя несколько инструментов. Основой для принятия решения служат сигналы VSA. Какие основные сигналы VSA существуют, как они могут помочь принять решение о сделке, в чем преимущество и недостатки системы — об этом далее.
Методика VSA — сущность и история возникновения
Метод VSA берет свое начало в первом десятилетии ХХ-века, когда Ричард Вайкофф стал публиковать свои обзоры рынка и обучать собственному методу анализа биржевой ситуации. Принцип его методики был в том, что рынок стремится к равновесию спроса и предложения. Если на рынке наблюдается дисбаланс — значит наблюдается диспропорция между этими показателями. Анализируя объем сделок и изменения цен, Вайкофф добился значительных успехов в трейдинге.
В семидесятые Томас Вильямс доработал существующую методику анализа, добавил свои опытные данные и создал метод анализа VSA — Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда.
Основополагающая идея VSA — на котировки рынка влияют крупные игроки, способные обеспечить большой объем покупок и продаж. Именно такой объем и удерживает или двигает цену активов.
Задача метода состоит именно в определении стадии рынка — накопление или распределение. Проанализировав ситуацию и сравнив объемы сделок и цену открытия и закрытия, трейдер может увидеть в какой стадии находится рынок и что ему можно сделать.
Для облегчения определения рыночной ситуации и проведения анализа применяются сигналы VSA.
Сигналы VSA
Сигналов VSA очень много — Вильямс в своих работах определил 200 индикаторов. Современные адепты VSA дают описание 400 сигналов. Запомнить все из них, и уж тем более применить на практике довольно сложно. Да и не нужно.
Основная задача сигнала — это показать ситуацию на рынке, его силу или слабость. Для таких целей достаточно использовать в работе не более десятка самых главных индикаторов. Они послужат для определения направления тренда, помогут установить стоп-лосс, увидеть уровни поддержки и сопротивления.
Большинство практиков VSA используют 6-10 сигналов. Например, Александр Пурнов, который не только применяет VSA в своей практике, но и создал на его основе метод побарного анализа. Он рекомендует использовать такие:
- JOC/BUI,
- BTC/BTI,
- SOT/SA,
- SP/UT,
- SOS/SOW,
- NR.
Всему этому можно обучиться на курсах по VSA или узнать из книг Вайкоффа и Вильямса.
Преимущества метода VSA
Метод анализа по спредам и объемам имеет такие преимущества перед другими анализами:
- подходит для любых рынков. Метод одинаково хорошо работает с товарами и с ценными бумагами, на рынке Фортс;
- точность. В методе учтено большинство факторов и ошибки гораздо менее вероятны;
- объективность. Метод однозначно трактует ситуацию на рынке и разночтений анализа практически не наблюдаются;
- автоматизация. Набор паттернов VSA гораздо более формализован и позволяет принимать решения быстро.
Недостатки метода VSA
К слабостям методики обычно относят такие свойства:
- не подходит для высокочастотного и дней трейдинга — возможно возникновения ложных сигналов и ошибок входа;
- сложен для новичков и требует теоретических знаний;
- плохо применим для Форекса, из-за децентрализации торгов и сложности определения объемов.
