Сигналы VSA: преимущества методики и ее недостатки

Метод VSA позволяет проанализировать рынок, используя несколько инструментов. Основой для принятия решения служат сигналы VSA. Какие основные сигналы VSA существуют, как они могут помочь принять решение о сделке, в чем преимущество и недостатки системы — об этом далее.

Методика VSA — сущность и история возникновения

Метод VSA берет свое начало в первом десятилетии ХХ-века, когда Ричард Вайкофф стал публиковать свои обзоры рынка и обучать собственному методу анализа биржевой ситуации. Принцип его методики был в том, что рынок стремится к равновесию спроса и предложения. Если на рынке наблюдается дисбаланс — значит наблюдается диспропорция между этими показателями. Анализируя объем сделок и изменения цен, Вайкофф добился значительных успехов в трейдинге.

В семидесятые Томас Вильямс доработал существующую методику анализа, добавил свои опытные данные и создал метод анализа VSA — Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда.

Основополагающая идея VSA — на котировки рынка влияют крупные игроки, способные обеспечить большой объем покупок и продаж. Именно такой объем и удерживает или двигает цену активов.

Задача метода состоит именно в определении стадии рынка — накопление или распределение. Проанализировав ситуацию и сравнив объемы сделок и цену открытия и закрытия, трейдер может увидеть в какой стадии находится рынок и что ему можно сделать.

Для облегчения определения рыночной ситуации и проведения анализа применяются сигналы VSA.

Сигналы VSA

Сигналов VSA очень много — Вильямс в своих работах определил 200 индикаторов. Современные адепты VSA дают описание 400 сигналов. Запомнить все из них, и уж тем более применить на практике довольно сложно. Да и не нужно.

Основная задача сигнала — это показать ситуацию на рынке, его силу или слабость. Для таких целей достаточно использовать в работе не более десятка самых главных индикаторов. Они послужат для определения направления тренда, помогут установить стоп-лосс, увидеть уровни поддержки и сопротивления.

Большинство практиков VSA используют 6-10 сигналов. Например, Александр Пурнов, который не только применяет VSA в своей практике, но и создал на его основе метод побарного анализа. Он рекомендует использовать такие:

• JOC/BUI,
  
• BTC/BTI,
  
• SOT/SA,
  
• SP/UT,
  
• SOS/SOW,
  
• NR.
  

Каждый из этих сигналов обозначает некоторое изменение цены на графике — резкое падение или рост, пересечение условной черты, разворот тренда.

Всему этому можно обучиться на курсах по VSA или узнать из книг Вайкоффа и Вильямса.

Преимущества метода VSA

Метод анализа по спредам и объемам имеет такие преимущества перед другими анализами:

• подходит для любых рынков. Метод одинаково хорошо работает с товарами и с ценными бумагами, на рынке Фортс;
  
• точность. В методе учтено большинство факторов и ошибки гораздо менее вероятны;
  
• объективность. Метод однозначно трактует ситуацию на рынке и разночтений анализа практически не наблюдаются;
  
• автоматизация. Набор паттернов VSA гораздо более формализован и позволяет принимать решения быстро.
  

Недостатки метода VSA

К слабостям методики обычно относят такие свойства:

• не подходит для высокочастотного и дней трейдинга — возможно возникновения ложных сигналов и ошибок входа;
  
• сложен для новичков и требует теоретических знаний;
  
• плохо применим для Форекса, из-за децентрализации торгов и сложности определения объемов.
  

Метод VSA довольно точный метод оценки ситуации на рынке. Методика проверена годами и доказывают свою эффективность. Постоянные улучшения и совершенствования позволяют применять методику под любой современный рынок и инструмент. Да, анализ не идеален и не всегда эффективен, но это один из лучших инструментов трейдера.